Aucun moulin n’a jamais fonctionné sur le site du cabaret ( à part celui de la déco). « Moulin Rouge » est en fait une allusion coquine. Au XIXème siècle, les meuniers avaient l’habitude d’offrir des prostituées aux paysans et aux boulangers pour les faire patienter en attendant leur farine. Cela donnait un joyeux bordel, également l’origine de l’expression « entrer comme dans un moulin ».